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2008年6月 5日 (木)

値幅制限と証拠金

・ゴム 08/11 買平均319.3→324.2平均売落(+4.7)
・灯油 (5/29売玉)→利食い(+8140)
・小豆 08/11 買11620

 本日は穀物高の石油安という展開。昨夜に発注済みの小豆が買い約定して商品は特にやる事がないのだが、ゴムが反転して寄付き及び前日終値を超えてきてから買ってみる。これが想いのほか利が乗ってきて、結果的には全て利確しておいた。

6月2日から値幅制限3600円となっている灯油は前日比で3450円安までを記録したが、安値から2480円戻しての陽線引けは辛くも全限が大引けベースでの大台10万円を死守した。システムがそんな事を予測出来る筈もないが、上手く指値が機能して無事利食いとなり目標の累積益を更新。極一部に欠陥のあるシステムだが、この時期に止めるのは勿体無いような気がしてきて、またもう少し継続してみようかと思い始めてきた。

080605 灯油(石油)で8,000円幅の利食いとなると、感覚的にも過去の利食い実績と照らしてみても相当にでかい筈、それも僅か5営業日という短期間で。しかしチャート上では売値から7.5%程の下落を取ったにすぎず感覚程には大きくない。かといって少なくとも商品先物では玉保有期間が1ヶ月・2ヶ月にもなるシステムをやろうとは思わないが。灯油を1枚10万円で売ろうが買おうがその場で500万円払う訳でも受け取る訳でもなくその後は口座の数字が変化するだけで、無論頭で値は分かっていても値自体が高い安いの実感があまりない。意外と証拠金や値幅制限が上がったときのほうが響いてくるものが大きいような気がする。チャートは東京灯油 日足

ガソリン及び灯油の上場時の初値18000円台だった時の証拠金と値幅制限が、それぞれ105,000円と600円だったか?のように記憶している。面倒でややこしそうではあるが、もし翌日の証拠金と制限値幅が、証拠金は当日終値丸代金の制限値幅は本日終値の、5%なり3%なりに決められていて値動きに応じて毎日変動する形態であったとするならば、時期による値位置の極端な変化と感覚との時間的なズレやギャップがもう少し縮まっていたのかもしれない。

日経225先物のシステムはトントンでドテン売りとなった。

データ仮保存
東京ゴム11月限1分足
ガソリン12月限1分足

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