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2007年3月23日 (金)

システム再考の必要?

・ゴム 07/08 買279.7→279.6売落(-0.3)
・ゴム 07/08 買279.9→279.5売落(-0.4)
・小豆 07/08 買9390→9320売落(-70)
・灯油 (3/22売玉)→損切り(-1180)
・小豆 (3/20売玉)→9390買落(-20)
・小豆 (3/20売玉)→9390買落(-120)
・小豆 07/08 売9320

 寄付きで昨日建った灯油のシステムは損切り。大きな負トレードが先行すると集中力を欠く悪い癖がでてしまい中々仕掛ける事ができずにゴムの日計り2連敗したところで事実上の終了。小豆のロスカット等もあり本日付決済の取引は全てマイナス。

070323 今回も灯油のシステムはギャップが障害となり、2日(エントリー日含む)で負トレードとなった。ここで言う「ギャップ」は日足チャート等におけるいわゆる「窓」ではなく、前日終値と当日始値の差。過半数の寄付きで500円以上のギャップを空けている様子が見て取れるが、平均玉保有日数が勝トレードで3日、負トレードで2日(それぞれエントリー日含む)のシステムにとって、このギャップは大きすぎる。
チャートは東京灯油先限日足

近年の値動きの特性に対して取引スパンが短い、あるいは中途半端と言えるかもしれないが、利が伸び続けて結果長くなったトレードは良いとして、平均玉保有日数が5日を超えてくるようなシステムは個人的には好んでいない。上か下かどちらの方向にギャップが空くのかについて優位性のある条件は無いことも無く、このアプローチを絡ませながら利を伸ばす可能性は捨てて、むしろ翌日決済のシステムにしたほうが安定するのかもしれない。

データ仮保存
東京ゴム8月限1分足
ガソリン9月限ティック

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