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2007年2月21日 (水)

国内商品先物でのシステムトレードは・・・

・東京小豆 07/07(2/15売玉)→9230買落(+270)
・東京ゴム 07/07(2/20売玉)→272.5一部買落(+10.7)
・東京ゴム 07/07 売平均277.7
・東京ゴム 07/07 買270.3
・東京小豆 07/07 買9230
・東京灯油 07/08 売(システム)

 今日もメインとなった売買は東京ゴム。概ねイメージに近い展開となり、様子見のため売玉を利食い→売りなおし→新規買いと動かし、今日のところは悪くない。2時半前からは所用で出かけていたが、むしろそれによって無駄な売買をせずに済んだのかもしれない。日銀の利上げ決定によりやや乱高下模様の為替につられた白金は、終わってみれば美味しそうなV型の切り替えしとなっていたが今日は珍しく白金はまったく見ていなかった。

今年に入りシステムトレードの成績が芳しくない。本日売建てた灯油のシステムは年初から1勝8敗と240万円程のドローダウン中。長年利益を上げられていたゴム指数はストップがあまりにも多くさっぱり約定しないし、ガソリンはエントリー条件がクリア出来ずあまりサインが出ていない。手数料や注文形態の条件的にはやり易くなっているが、現在の商品先物業界の環境下ではシステムトレード売買は難しいか?

―2月21日現在の建玉―

・東京ゴム 07/07 売295.0(2/9)
・東京ゴム 07/07 売283.2(2/20)
・東京ゴム 07/07 売277.7(2/21)
・東京ゴム 07/07 買270.3(2/21)
・東京小豆 07/07 買9230(2/21)
・東京灯油 07/08 売(システム)(2/21)

ティックデータ仮保存
21日ガソリン8月限(csv)

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