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2006年12月11日 (月)

原油・銀・白金・砂糖を新規&日経平均先物

・東京ガソリン 07/06 買い61790→61600売り落ち(-190)
・東京ガソリン 07/06 売り61550→60540買い落ち(+1010)
・東京ガソリン 07/02(11/27売り玉)→54880一部買い落ち(-760)
・東京灯油 07/02(11/27買い玉)→61270一部売り落ち(+1320)
・原油 07/05 売り44480
・銀 07/10 売り511.7
・白金 07/10 買い4103
・東京砂糖 08/01買い32240

 今日は滅多にしない損切り途転が効を奏して1,000円超幅の利食いとなった。最初の売りはまったくの余計。寄り付きで幾らかの注文を出した以外デイトレはこの2回だけ。11月後半からはザラバの短期日計り・スキャルピングは行わずに、1日1~2回のノンビリ日計りとシステム・サヤ系の取引となっているので、神経をすり減らす事もなく疲れも殆ど感じていない。もう年内はこのパターンでいくだろう。

石油は、やや売り越し中で大陰線の出現ではあるが、今日のサヤの逆行は芳しくなく大幅安もあまり喜んではいられない。原油・銀・白金・砂糖は分割仕込みする気もなく、出来る事ならもう少し引き付けたかったが今日の大引け時点では上々の出だしとなった。4点セットトータルでひとくくりと考えてのトレード。

061211 上場後人気のあったガソリン等の取組が落ち込み、いったい大衆玉の割合はどの程度になっているのかと思いつつ、商いの少なさがネックになるシステム・手法が目立ち始め不安になって、昨夜7~8年ぶりに225Fのデータを入れてみた。当時システム作りに明け暮れており、8年程前(赤いラインのあたり)に触手をのばして何気なく作成したシステムのエクィティカーブが右のグラフ。トレード1000回のフォワードテストをした事になるが十分機能している。というか、いくつかある商品の日足ベースのシステムよりも滑らかで安定度がある。商品先物独特の雰囲気・制度が好きなのと、作成後にやや損益が落ち込み始めたのでそれっきりになって眠っていた。画像は225F日足ベース 損益累積曲線(固定玉数)

簡単に確認してみたところミスは見当たらず勿論コストも入ってはいるが、なにしろ畑違いなだけに慎重に再検証・再評価した上で問題がなければ実運用を始めてみようと思う。

<12月11日現在建て玉>

・東京ガソリン 07/02 売り54120(平均)(11/27)
・東京灯油 07/02 買い59950(平均)(11/27)
・東京灯油 07/03 買い57790(11/27)
・東京ガソリン 07/02 売り55890(12/1)
・東京ガソリン 07/03 売り58240(12/1)
・東京ガソリン 07/06 買い61340(12/1
・東京ガソリン 07/03 売り58640(平均)(12/4)
・東京ガソリン 07/06 買い61960(平均)(12/4)
・東京ガソリン 07/04 売り60620(12/6)
・東京灯油 07/06 売り(システム)(12/8)
・原油 07/05 売り44480(12/11)
・銀 07/10 売り511.7(12/11)
・白金 07/10 買い4103(12/11)
・東京砂糖 08/01買い32240(12/11)

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