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2006年4月29日 (土)

ウォン=ドル ワロス曲線!

韓国中央銀行の介入タイミングは結構まえから有名になっています。

ワロス曲線とは?
http://yu-net.info/swfup/viewswf.php/2459.swf
http://linkflash.hp.infoseek.co.jp/3051.swf

チャート
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDKRW=X&t=1d&l=on&z=m&q=l&c

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2006年4月28日 (金)

デイトレ GW気分ではダメ?

・ガソリン 06/11 66170売→66150買落(+20)
・ガソリン 06/10 66150買→66390売落(+240)
・ガソリン 06/11 66040売→66490買落(-450)
・ガソリン 06/10 66300買→66310売落(+10)
・システムA ゴム指数買落
・コーン売-大豆買 1部利食い

 終了後に1分足を振り返って見てみたが、どうも今日のようなチャートは苦手だ・・・というかGW気分になってしまっているようで全然ダメ。
4/11の「コーン-大豆」は双方とも値洗いがプラスになっていた。両得状態が何日も続くとは思えないのと、値洗いに釣られたのもあって急きょ一部だけ利食い。これとゴム指数の利食いでガソリンの損は十分賄えることができて今週も無事終わることができた。

 当然といえば当然だが石油、白金、ゴムが場中も含めて値動きのタイミングが似通っているのでやりにくい。検証こそしていないが数年前に比べて相関係数がが上がっているのではないかとの印象を受けている。

上からガソリン、白金、ゴム、今年の先限日足


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2006年4月27日 (木)

ガソリンのチャートは?

本日は所要の為お休み。
帰ってからガソリンのチャートを見てみたが、前場の早い時間帯に売れていないと幾らも取れてなさそうな足だったので幸いだった。
現在は「コーン-大豆」とゴム指数しか玉はないがどちらもいい具合に利が乗ってきている。「コーン-大豆」はこのまま順行してくれると楽な展開になるが、そうならなければ近い限月から落としていくのが良か?

今日ふと思った。
1995年に90円で買ったUSドル(外貨預金)はほったらかしになっているが、考えてみると為替の証拠金取引は5年程やっていない。24時間取引が可能なだけにまたやってみる価値があるかも?

追記(4/28) ゴム指数のシステムを忘れていた。

・システムA ゴム指数 売建

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2006年4月26日 (水)

ガソリン3回

・ガソリン 06/11 67410売→67130買落(+280)
・ガソリン 06/10 67770買→67740売落(-30)
・ガソリン 06/10 68440売→68530買落(-90)
・システムA ゴム指数 買落

 コーン売-大豆買は順行 
 ゴム指数(システムB)が逆行

体調が芳しくなかったので、モニターの前に座ってはいるもののあまり見ていなかった。明日は外出の予定もあるので休むかもしれない。病院に行くのが面倒でしかたない。遠隔検診とやらを試してみるか・・・。

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2006年4月25日 (火)

今日は終了?

ガソリン先を2回売っただけ。  買いと売りのそれぞれ2往復だった。

追記

・ガソリン 06/10 67690買→67680売落(+10)
・ガソリン 06/10 67760売→67650買落(+110)
・システムA ゴム指数 売建

 工業品、穀物ともに殆どの商品がストップ安か、それ近辺で寄り付いた。日計り建て玉に限ってはストップ安になると必然的に売りの選択がなくなってしまう。09:45の買い建てと、13:06の売り建ての2往復だけ。逆行というコストを払ってまで利を伸ばせる相場には見えないので損にならない程度の小ずくい2回だけ。

 1490円もの大きなギャップを空けて寄り付いたにしては、珍しく寄付き後の15~6分は150円ほどのレンジ内で推移していた。相場の本質とか材料は一切無視しての考えだがここでは買っておきたかった。理由は単純に値幅制限に達する下限幅が100円、上限幅が3000円という数字上の理由だけ。さらに期中から期近にかけて下落幅が小さく、ストップ安に向かいかけても逃げられるのは明白だったから。最大損が100円で最大得が3000円。それぞれそうなる可能性を信頼のおける数字で算出するのは事実上不可能。張付く直前なり、一旦ストップを付けても逃げられそうな時なら、経験上優位性はあると感じている。なにしろ30分で1000円以上動いたり、1日の内にストップ安とストップ高の両方を付けるような事もある商品なのだから。

 銀は3日連続で寄付きからストップ安に張付き。当限は別として、この5日間銀(東京)のデイトレードで利益を上げられた人はこの世にいない。
 ゴム指数の新規売りは2社に注文して1社のみ約定。

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2006年4月24日 (月)

今日は満足

・ガソリン 06/10 69430売→68980買落(+450)
・ガソリン 06/10 69090売→68180買落(+910)
・ガソリン 06/10 68770売→68820買落(-50)
・ガソリン 06/10 68600売→68140買落(+460)
・ガソリン 4/13買玉→68700売落(+2680)
・ガソリン 4/13売玉→68410買落(-2140)
・システムA ゴム指数 買落

 今日は久しぶりに分かりやすかった。短期でも長期でもやりやすい罫線だったと思う・・~短期・長期といっても1日の枠内でも話だ。14:00の安値68010からの反動切り替えしは今日の流れからいけばお決まりだったといえる。時間帯、時間の経過+変動幅、中物限月の挙動を見ていれば十分に読み取れた筈だ。賢明なトレーダー方なら利食いしている事だと思う。大幅な円高も手伝って前日終値からも大きく突っ込んだが後半に1070円も切り返すあたりはさすがだ。チャートではそう大きくも感じないが、1070円という値幅は大きい。日足でみると実体より長い下ヒゲが出来上がっている。

 売玉を利食ってひと段落し、満足してしまったのか1070円幅の上昇トレンド(結果的に)では1度も仕掛けていない。まぁ買っていたとしても押し目底で仕切ってばかりのイライラするパターンになっていたのかもしれないが。

 13日に建てたガソリン10売り-09買いは700円以上の逆鞘になってきたら寄成で落とすイメージだったが、期近の猛烈な下落が気になったので場中に急きょ手仕舞った。外し方がまずく少々利益幅を削ってしまったが、なんとか当初目標の半分強は利食えた。

 銀は今日もストップ安で張付き。日足でみると4日間点だけの連続で、ヒゲはおろか実体の幅もない。
チャート上、ガソリン10月限の寄付~14:25迄 1分足
チャート下、24日全体 3分足

0604241_2                 

0604242











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2006年4月21日 (金)

助かった!

・ガソリン 4/19売玉→68570買落(-560)
・ガソリン 4/19買玉→68990売落(+910)
・ガソリン 4/20売玉→68000買落(+1670)
・システムA ゴム指数 売落
・システムA ゴム指数 売建
・システムB ゴム指数 買落→再売建

 今日は寄付きから金、銀、白金、アルミは寄付きからストップ安で、大引けまでストップ安から外れなかった。4/20の銀先限週足でみても+3∑超えでいつ押すかと思っていたが寄付きから18円ストップだった。デイトレードを始めて7~8年経つが、リスク幅の小さいトレードが身に染み付いてしまい日足ベースの取引に入りにくくなっている。建てた翌日に拡大値幅制限分も引かされるような事がもしあったら精神的に耐えられる自信がない。

ゴムの当限には目を疑った。90.4円安!! ひとつ0をとっても大幅安だ。昨日の超大幅高(常識的には)にぶつけて10枚売れていたとしたら、定時増を入れて135万円の証拠金が1日で677万円になった計算だ。こんな仮想の計算をそてもろくな事がないので止めておこう。

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2006年4月20日 (木)

明日が不安

・ガソリン 06/10 売69670
・システムB ゴム指数 買

ガソリンの買落ちと、ゴム指数の新規買い&買落ち半玉分が約定しなかった。

明日上に行くと相当やられてしまう。数年前に比べると、ガソリン・ゴム・白金の相関性が高くなってきておりやりにくい。特にゴム指数のボリュームが薄すぎて・・・99年からの5年間程度はないとやっていけないかもしれない。東穀以外の、大豆、小豆、コーンや乾繭、生糸などのように使える商品が減ってしまうのはこまったものだ。

銀は今日も18円のストップ高。

       チャートは銀先限週足

060420

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続きを読む "明日が不安"

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2006年4月19日 (水)

いまいち集中できない

・ガソリン 06/10 67980売→67960買落(+20)
・ガソリン 06/10 68220売→68200買落(+20)
・ガソリン 06/10 68010売
・ガソリン 06/10 68080買
・システムB ゴム指数 買落

友人から誘いの電話が何度もあり、殆ど何もしていない。ガソリンは1:1の両建てで持ち越してしまう羽目になった。

銀が強い。また明日から値幅制限がアップするが、銀は何年もさわっていなかったのでストップ幅18円といわれてもどうもピンとこない。国内先物全般にいえるが米国先物のように日足ベースのチャート上で前日終値近辺で寄り付いてくれると、システムやデイトレはやりやすくなると思う。以前夜間取引の噂を聞いたような気がするがどうなっているのだろう。銀もせめて今の白金くらいの取り組みになってくれれば介入したいのだが、とてもそのような気配はなさそうだ。

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2006年4月18日 (火)

・ゴム指数 06/10 232.8売落(-1P)
・ゴム指数 06/10 232.8売
・ゴム指数 06/10 230.0売
・ガソリン 06/10 68100売→68090買落(+10)
・ガソリン 06/10 67980売→67840買落(+140)
・ガソリン 06/10 68460売→68300買落(+160)
・ガソリン 06/10 68460買→68470売落(+10)
・システム1 ガソリン 売建&買落
・システムA ゴム指数 売
・システムB ゴム指数 売
・システムB ゴム指数 売

 寝起き5分後にデイトレードの注文を出すなどというなめた事をすると何をしでかすか分からない。初回はとにかく負けたくないという意識だけが先立って、68100売玉は手数料込みのブレイクイーブンで落してしまった。その後すぐ突っ込んで300円程取り損ねている。初回の300円が有るのと無いのではその後の計画にも大きく影響する。手が合っていなかったようで10:19分前後のブレイク場面でも買っていない。

 現在運用中のシステムはゴム指数とガソリンだけなのだが、システムの建玉方向が分かっているのでついつい意識してしまう。欲を出してシステムサインと同方向に建てたり、逆にヘッジ感覚で逆方向に建てたりしてしまっている事があるようだ。ガソリンは当日大引け(間際)決済のシステムなのだが、ちなみに今日は売りで少々マイナス。確かに10:19分前後に買いエントリーを躊躇したのは客観的に過去トレードを見てもシステムから売りバイアスがかかっていたように感じる。システムの建玉方向や値洗いを完全に忘れ去ってトレードするのは大変である。

 手が合っていなかったにしては巧く逃げれていて、結果的にはそれなりのプラスで終れた。但し後場1度も売っていないのはあまりにも怠けすぎだった。10:30頃の売玉を綺麗に下げているにも拘らず仕切ったのは、大きな”ランチ”ギャップの逆行を意識した為。近頃は数年前のオーバーナイトするくらいの腹構えがないと”オーバーヌーン”出来ない。

0604181_2

・上のチャートがトレードステーションで表示させた前場の1分足

・下のチャートがトレードプロ(タイコム)で表示させた18日の3分足

 もちろんTRADePROは長年使っているTredeStation系のデフォルトに近いカラーセッティング等に自分で設定させてはいるのだが、それにしてもそっくりだ。3月でデータ更新を止めてしまった同じくタイコムのトレーディングマスター(EdgeTrader)の時からだが随所にトレードステーションを意識した作りが見受けられる。取引員が無料で提供しているソフトの中では優秀だと思う。大抵1つのモニターにはトレードプロのチャートだけをフル画面で表示させている。

Signal

 

価格のグリッド線が入っていて消す事の出来ないチャートソフトも多いが、グリッド線があると何ら根拠もない、きりのよいサポート・レジスタンスラインと錯覚してしまうので必要なとき意外は表示させずに使用している。

0604182

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2006年4月17日 (月)

ゴム指数のみ

・システムB ゴム指数 買

 寝不足で起きれない・・・ 9時40分からのスタート。
ガソリン・灯油とも寄付きから40分たらずで1,000円程急騰していた。SH付近から大きな動きはなさそうな気配なので既に諦めモードにはいっている。終わってみれば、ガソリン・灯油ともに先2本を除いてSH。ガソリンの当限にいたっては本日高値から390円削っているものの、終値で前日比△3290と急騰した。追風がふいて来たか?石油・穀物ともに鞘取り玉トータルで順行。

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2006年4月14日 (金)

まあ、こんな程度しか・・・

・東京ガソリン 06/10 66530売→66370買落(+160)
・東京ガソリン 06/10 66390売→66500買落(-110)
・東京ガソリン 06/10 66600売→66470買落(+130)

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2006年4月13日 (木)

ガソリンのスプレッド

・東京ガソリン 06/10 66700買→66240売落(-460)

 後場寄りからの豪快な下落に掴まってしまい本日ヤル気なし。何年もデスクワークのみを続けていると足腰が弱ってしょうがない。散歩がてらに近くのコンビニまで出向いた。考えてみると外に出るのは10日ぶりくらいか。

・東京ガソリン 06/09 寄付きで買
・東京ガソリン 06/10 寄付きで売
・コーン売-大豆買 複数限月を増玉

 過去5年間で9月限<10月限で推移している期間は数%程度でしかない。500円~900円程度の利幅をめどに、よほどの事がないかぎり放置予定。

ガソリン9月限・10月限60分足での鞘

Gs0609gs0610

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2006年4月12日 (水)

思惑ほどは・・・

・東京ガソリン 06/10 65930買→66270売落(+340)
・東京ガソリン 06/10 66520買→66630売落(+110)

思惑していた程は上にいく力がなかった。集中力が続かないので本日は終了。

チャートはガソリン10月限1分足

060412_1

続きを読む "思惑ほどは・・・"

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2006年4月11日 (火)

大豆-コーンの裁定取引

・白金 07/02 4192買→4204売落(+12)
・白金 07/02 4200買→4208売落(+8)
・東穀コーン   06/09 07/03 新売
・東穀一般大豆 06/08 07/02 新買

<大豆-コーンの裁定取引>
殆ど不安なく仕込めるチャンスは数年に一度くらいしかないと思う。
今回少々不安もあるがとりあえず建玉。逆行なら1回はナンピンしてみるか?

%チェンジと週足。それぞれ緑が大豆、黄色がコーン

Sbcnts

Sb02cn03sratio

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2006年4月10日 (月)

システムトレード

・ゴム指数(システム) 06/09 233.0売落(+1P)

2005年1月(下グラフ、Trade Numberの930回あたり)から東工ゴムが板寄せからザラバになり、それに伴って寄付き時間も東京ゴム→ゴム指数と逆転することとなった。過去数年間は順調にきていたが、取引形態の変更直後から最大ドローダウンと最長フラットピリオドを更新してしまった。このシステムの性質を考えると、機能しなくなったと判断するのが妥当であると思い撤退していたのだが2005年7月から急激な角度で利益を積み上げている。慌てて今年から再開して今のところ順調にいっているがどうなる事やら。

※下グラフは大阪ゴム指数の固定枚数(1枚)でのアーニングカーブ。(1995年6月~昨日)Equityが$になっているが実際は円建て。板寄せであり、なお寄付きと大引けだけしか売買しないのでスリッページは考慮しなくてもよいが、手数料を含めコストとして1回あたり2000円を設定済み。

Ruxequity

先物トレード日誌・雑感 2006年4月

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